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用EVIEWS建立GARCH模型，ARCH项显著性超过10%，那么GARCH(1，1)方程中是否省略ARCH项？
用EVIEWS建立GARCH模型，ARCH项显著性超过10%，那么GARCH(1，1)方程中是否省略ARCH项？
2025-05-20 04:09:21
推荐回答（1个）
回答1：
这样结果应该理解为时间序列不存在自回归条件异方差效应，也就是说不应该用ARCH模型族。
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