原式=(lg5)² + lg2•lg5² + (lg2)²
=(lg5)² + lg2•2lg5 + (lg2)²
=(lg5)² + 2lg2•lg5 + (lg2)²
=(lg5 + lg2)²
=[lg(5•2)]²
=(lg10)²
=1²
=1
β=（9%-3%）/（11%-3%）=0.75=75% β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。根据投资理论，全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。β系数越大之证券，通常是投机性较强的证券。 本题，ρam=1，βa=σa/σm
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