解:因为HG∥EF∥AC,EH∥FG∥BD,HG=EF=AC,EH=FG=BD, ∴四边形EFHG是平行四边形, ∵矩形的对角线相等, ∴AC=BD, ∴EH=HG, ∴平行四边形EFHG是菱形. 选C