利率期货计算，急求~

2025-05-15 07:10:22

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回答1：

解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期货交易中，收益率差额为0．91％。5．7％+0．91％=6．61％

经过多头利率期货套期保值，它所购买的国库券的实际收益率为6．61％。

多头利率期货套期保值指人们通过买入利率期货合约以避免利率变动可能带来的损失

回答2：

现货:到期收益5.7%*1000000
利率期货:(100-93.25)-(100-94.16)=0.91%,即8月份盈利1000000*0.91%/4,按收益率5.7%,11月终值为1000000*0.91%/4*(1+5.7%/4)
设实际收益率R:
[5.7%*1000000/4+1000000*0.91%/4*(1+5.7%/4)]*4/1000000=6.6230%