1.自相关性指计量经济模型估计时所产生的误差项(即随机误差项)的各期望值之间存在着相关关系或序列相关。
2.存在一阶正向自相关。根据CO法判断,D.W值小于DL(D.W=0.3474《DL=1.24)
所以存在一阶正相关。
3.线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下,用OLS(普通最小二乘法)进行参数估计,会造成以下几个方面的影响。
从高斯-马尔可夫定理的证明过程中可以看出,只有在同方差和非自相关性的条件下,OLS估计才具有最小方差性。当模型存在自相关性时,OLS估计仍然是无偏估计,但不再具有有效性。这与存在异方差性时的情况一样,说明存在其他的参数估计方法,其估计误差小于OLS估计的误差;也就是说,对于存在自相关性的模型,应该改用其他方法估计模型中的参数。
a.参数估计值仍是无偏的
b.参数估计值不再具有最小方差性
第二题:
(1)s
=
-120+0.2y
所以当i
=
s
时,得出is曲线:50
-
200r
=
-120+0.2y
得
y
=
850
+
1000r
lm曲线:0.5y
-
500r
=
500/2
得
y
=
500
+1000r
(2)需求曲线由is
=
lm得到:
联立方程:y
=
850
-
1000r
500/p
=
0.5y
-
500r
消去r得:总需求函数y
=
425
+
500/p
(3)均衡国民收入和利率:
令(1)中的is
=
lm
850
-
1000r
=
500
+
1000r
得
r
=
0.175
,
y
=
675
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