自己想要查找一些关于马尔可夫链的知识和应用 不知道那位大侠可以给自己提供点资料和建议 谢了~~~

怎麼样才能更了解〔马可夫链〕的内涵？

一开始就直切马克夫链有点难，先从高中的马克夫矩阵说起吧。

马克夫矩阵，又称推移矩阵，是普遍被用在推得一个情况的无限演变情形用的。打个比方，公司有一份报纸的在A、B、C市占率，并大约了解一年后的市场流动状况，公司就可以将ABC的原市占率乘上流动状况的马克夫矩阵，推算一年后的市占率，甚至是几年后的市占率，最后可以推算到无限久后的市占率。

此例化为数字可以这样看：

假设ABC的市占率分别为20%、20%和40%

A报每年会流失30%到B，流失30%到C

B报每年会流失20%到A，流失30%到C

C报每年会流失40%到A，流失40%到B

那麼，一开始可以获得起始的市占率矩阵A0

A→ 0.2

B→ [ 0.2 ]

C→ 0.4

并也可以写出流动的马克夫矩阵P

A B C

A→ 0.4 0.3 0.3

B→ [ 0.2 0.5 0.3 ]

C→ 0.4 0.4 0.2

(第一列的数字分别为"A报继续订阅"、"A报转定B报"、"A报转定C报"，以下类推)

而马克夫矩阵本身有一些特点，需要特别注意：

1.每行的和为1(单一机率的总和本来就是1)

2.每列的和也为1(指事件变化的机率总和)

有了这些资料我们可以开始推估一年后的市占率A1

0.4 0.3 0.3 0.2 0.26

A1=P X A0=[ 0.2 0.5 0.3 ][0.2]=[0.26]

0.4 0.4 0.2 0.4 0.24

於是我们知道一年后的市占率为26%、26%、24%

当然我们可以一直重复的作下去，推得每一年的状况，一直到最后数字趋於稳定，我们称之"终极状态"。这个状态也是可以用数学求知的，只要使用PX=X的关系式即可(X为终极状态的矩阵)。

而马克夫链简单说就是用来求出一个事件的后续发展可能(当然，就是机率罗)，网页上的说法是正式的定义，将一个机率的向量与其他向量做结合，观察后面的发展状况。其实说向量还太难了，说成矩阵会比较容易懂，像上面例子中的A0就是一个所谓的向量了(当然我们还是说矩阵啦)。

马克夫链在数学的应用比较广也稍微比较抽象，因为并不是所有的推移状况都一定如一般机率趋於稳定，也可能变成无限回圈，或者其他的演变状况，这些，都可以用一些马可夫链的相关数学来求得。

网页的说明因为大量使用严密的定义，读起来可能稍为吃力点，建议有大学的数学程度再看比较好。

马可夫链的简介

http://episte.math.ntu.edu.tw/articles/mm/mm_09_3_08/index.html

不知道你是不是准备做FE方向
连续时间金融里面很有用
建议好好去学随机过程
学好灰色理论