简森指数来源于CAPM 模型，根据SML估计基金的超额收益率，其实质反映的是证券投资组合收益率R 按l该组合的B系数计算出来的。简森指数=（算术平均收益率-无风险收益率）-β×（市场指数收益率-无风险收益率）
我对这个也不太清楚来看看
