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急求教，利率期货定价问题
急求教，利率期货定价问题
2025-05-18 20:21:44
推荐回答（1个）
回答1：
设现在价格为R,凭证的到期支付额为1000*(1+6%),根据市场利率下的收益,有:
1000*(1+6%)-R=R*8%*3/12
R=1000*(1+6%)/(8%*3/12+1)=1039.22
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